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「股指期货当日盈亏公式」什么是股指期货,是

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股指期货当日盈亏公式:什么是股指期货,是怎么计算盈亏的 股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指

股指期货当日盈亏公式:什么是股指期货,是怎么计算盈亏的

股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。 期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据,当日盈亏在当日结算时进行 划转,盈利划入投资者的期货保证金账户,亏损从其期货保证金账户中扣划。当日盈亏 的具体计算公式如下: 当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数 。 3000点时,一手股指的价值是90万,按15%的保证金,100W能买7手,在3500时赚的钱=(3500-3000)*300*7=105万 在2500时亏的钱=(3000-2500)*300*7=105万,在100万快亏完的情况下,保险公司会通知你追加保证金,如果不追加,期货公司就会强平了,所以不出现极端行情,你的亏损可能就在100万左右。

股指期货当日盈亏公式:请问股指期货盈利亏损是怎么计算的。

计算方式:当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数 。举例:3000点时,一手股指的价值是90万,按15%的保证金,100W能买7手,在3500点时赚的钱=(3500-3000)*300*7=105万在2500点时亏的钱=(3000-2500)*300*7=105万,在100万快亏完的情况下,保险公司会通知你追加保证金,如果不追加,期货公司就会强平了,所以不出现极端行情,你的亏损可能就在100万左右。扩展资料:期货投资最大亏损方式是“强平仓”和“爆仓”交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算,当投资者保证金不足并低于规定的比例时,期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金,甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。参考资料来源:百度百科-期货

股指期货当日盈亏公式:股指期货历史持仓盈亏怎么算

看看交易明细就可以了

股指期货当日盈亏公式:怎么计算股指期货的盈亏?

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下:当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。举例说明:某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓,上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓,又以1510点的成交价卖出平仓5手,当日结算价为1515点,则当日盈亏具体计算如下: 当日盈亏=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×(0-10)=205点 如果该合约的合约乘数为300元/点,则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点=61500元。其实比较简单,熟悉了公式。多操作几回自然就知道了,希望能够帮到你。

股指期货当日盈亏公式:股指期货 一份合约可以持有过夜吗?合约持有时的盈亏当日结算时会不会和已经平仓的盈亏合并计算?

股票是实施逐笔对冲的,只比较买卖价格,期货是要和当日结算价进行比较的,第二天的开盘价也是前日的结算价,如果你当天持仓过夜,先是和当天的结算价有个盈利计算,然后第二天赢余清0,重新开始.就相当于2快买的,5快卖掉,但是分两步,2-3,然后3-5.实际上还是2-5. 期货的炒作方式与股市十分相似,但又有十分明显的区别。 一、以小搏大 股票是全额交易,即有多少钱只能买多少股票,而期货是保证金制,即只需缴纳成交额的5%至10%,就可进行100%的交易。比如投资者有一万元,只能买一万元的股票,而投资期货按10%的保证金计算,就可以签订(买卖)10万元的商品期货合约,这就是以小搏大,节省了资金。 二、双向交易 股票是单向交易,只能先买股票,才能卖出;而期货即可以先买进也可以先卖出,这就是双向交易,熊市也可以赚钱。 三、期货交易的一般是大宗商品,基本面较透明,签订(买卖)的合约数量理论上是无限的,走势较平稳,不易操纵。股票的数量是有限的,基本面不透明,容易受到恶庄家操纵。 四、期货的涨跌幅较小,一般是3%-6%,单方向连续三个停板时,交易所可以安排想止损的客户平仓。股票的涨跌停板的幅度是10%,有连续10几个跌停板出不来的时候。 五、 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制,从而使其更具有高收益、高风险的特点。如果满仓操作,期货可以使你一夜暴富,也可能使你顷刻间赔光(爆仓),所以风险很大,但是可以控制(持仓量),投资者要慎重投资,切记不能满仓操作。做股票基本没有赔光的。 六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后,马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五,一般当天平仓免手续费).股票是T+1交易,当天买入的只能第二个交易日抛出,买卖手续费约为成交额的千分之八。

股指期货当日盈亏公式:股指期货的浮动盈亏怎么计算阿?

 对一个期货交易者而言,会算帐可以说是最起码的要求。由于期货交易是保证金交易,而且又是实行每日清算制度的,故期货交易的帐户计算比股票交易来得复杂。但只要掌握要领与规则,学会也不是太难。 在期货交易帐户计算中,盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。 按照开仓和平仓时间划分,盈亏计算中可分为下列四种类型:今日开仓今日平仓;今日开仓后未平仓转为持仓;上一交易日持仓今日平仓;上一交易日持仓今日继续持仓。各种类型的计算方法如下: 今日开仓今日平仓的,计算其买卖差额; 今日开仓而未平仓的,计算今结算价与开仓价的差额; 上一交易日持仓今日平仓的,计算平仓价与上一交易日结算价的差额; 上一交易日持仓今日持仓的,计算今结算价与上一交易日结算价的差额。 在进行差额计算时,注意不要搞错买卖的方向。 例1:某客户在某期货经纪公司开户后存入保证金50万元,在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手,成交价为1200点(每点100元),同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约,成交价为1215点,当日结算价为1210点,假定交易保证金比例为8%,手续费为单边每手10元,则客户的帐户情况为: 当日平仓盈亏=(1215-1200)×20×100=30,000元 当日开仓持仓盈亏=(1210-1200)×(40-20)×100=20,000元 当日盈亏=30000+20000=50,000元 手续费=10×60=600元 当日权益=500,000+50,000-600=549,400元 保证金占用=1210×20×100×8%=193,600元(注:结算盈亏后保证金按当日结算价而非开仓价计算) 资金余额(即可交易资金)=549,400-193,600=355,800元 QQ交流89397272

股指期货当日盈亏公式:股指期货的盈利怎么算的

股指期货的盈利是按保证金比例算的。 目前,我国推出的股指期货的保证金按5、6月是合约价值的15%,9月、12月是合约价值18%。 所以,假如你账户有50万,现在的点数假设是3000点,你现在买多1手,买的是5、6月合约,你需要缴纳保15%的证金即13.5万,如果涨了50点即到了3050点。那么你现在的收益为: 3050*300-(3000*300)=15000 也就是说你用了13.5万元作了一笔90万元的生意,赚了1.5万元。所谓的杠杆就是这个意思。

股指期货当日盈亏公式:如果我买卖股指期货只在当天买卖,不隔夜,是不是用不到结算价格了

你说的很对,结算价只在持有隔夜仓的时候,结算当天资金用,不隔夜确实用不到。

股指期货当日盈亏公式:股指期货一手平均盈亏

股指期货,一个点位的波动是300元。例如波动10点,就是3000元。

股指期货当日盈亏公式:如何理解期货交易的当日盈亏计算公式,尤其是其后半部分的“上一交易日持仓盈亏”?

以下用公式和普通人的理解方式分别解析同一题目。
商品期货当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)
一、公式如何理解
关键理解点:无论你做的是买入期货或卖出期货,都是在签订合约,即使你做的卖出期货是为了平仓(平你前期的买入期货),也是在签订一份未来要卖出某标的的合约。理解上述公式首先要知道,该公式中当日平仓的量已经包含在“卖出量”或“买入量”中了,其次把买入期货合约和卖出期货合约独立看待,不要考虑买、卖是否与平仓有关。
以6个月期限的大豆期货合约(假设履约日是7月30日)为例,解释公式中的相关概念:
1、当日无负债:上述公式不要考虑平仓的量,需要你把新发生的买入期货合约、新发生的卖出期货合约和期初持有的净卖出合约分别看待,当日分别与当日结算价进行比较计算损益。
2、买入期货合约:法律含义是你签订了一份未来买入大豆的合约。如果你做了“买入期货合约”的动作,目的无论是做多还是为了平仓(平你前期做空),你的行为就是签订了一份未来买入大豆的合约。
3、买入量:是指的当日买入量,包括新做多量和平仓量的合计。
4、上一交易日卖出持仓量:截止上一交易日收盘时,你累计做了多少卖出期货合约,并非是上一日新发生的合约。根据下述“5”可知,“上一交易日卖出持仓量”既可以是累计的卖出合约数量也可以是抵消平仓后剩余的卖出合约持仓数,两者的结果一致。
5、上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量:截止上一交易日收盘时,你累计的净卖出合约的持有量。比如:5月1日和5月2日分别买入10手和20收入,5月1日和5月2日分别卖出5手和12收入,在5月3日计算当日盈亏时,“上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量”=(5+12)-(10+20)=-13,负数代表持仓为净买入13手。你也可以这样算:5月1日卖出5手,然后买入10手,相当于平仓5手,当日收盘时还持有买入合约5手(5-10),5月2日卖出12手、买入20手,增加买入合约8手(12-20),5月3日期初的买入持仓量=5+8。
6、当日结算价:如果你前期做的是“买入期货合约”,当日结算价就是假设你收盘时做一笔“卖出期货合约”的价格。比如:你在5月1日做了买入上述“7月30日履约的大豆期货合约”M手、成交价格P元/手(为了简化),5月1日未平仓的情况下,收盘的结算价是P0元/手,根据当日无负债原则,P0可以理解成5月1日收盘时你签订了一份卖出大豆的合约(在7月30日,以P0元/手的价格卖出大豆),5月1日损益=(卖出价-买入价)×卖出手数=(P0-P)×M,5月1日结算后,当日的盈亏已经给你结算了;5月2日,你签订一份卖出期货,成交价格是P1,你的总盈亏=(P1-P)×M,因为5月1日已经结算了损益(P0-P)×M,故5月2日的盈亏=(P1-P)×M-(P0-P)×M=(P1-P0)×M。
7、(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量):也可以写成(当日结算价-上一交易日结算价)×(上一交易日买入持仓量-上一交易日卖出持仓量)。(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)代表期初持有的净卖出合约的量,我们假设当日收盘时签订买入合约,计算这部分盈亏。卖出合约的盈亏应该是卖出价格减买入价格,上一交易日的结算价格就是卖出价格,当日的结算价格就是买入价格。


二、举例:以5月1日、5月2日、5月3日三天为例,分别利用上述公式和普通人的理解方式两种方法计算当日盈亏。
5月1日之前没有期货交易,5月1日买入期货M手、成交价格P,当日无其他交易,结算价格P0。
利用公式:把买入期货、卖出期货和期初持有的净卖出期货合约数量分别看待。
商品期货当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)
解析:5月1日的期初没有持有量,所以上一交易日的持有的净卖出期货合约量是0(上一交易日卖出持仓量0-上一交易日买入持仓量0);当日没有签订卖出期货合约,所以卖出量0;当日签订买入期货合约M手,买入成交价(成本)P,当日结算价P0(收盘时如果卖,价格是P0)。
商品期货当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量0]+∑[(当日结算价P0-买入成交价P)×买入量M]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量0-上一交易日买入持仓量0)=(P0-P)×M
5月2日买入期货N手、成交价格P1,无其他交易,结算价格P2。
解析:5月2日期初有“买入期货合约”M手、单位成本(5月1日的结算价)P0,到5月2日收盘时,结算价格变为P2(如果收盘时,卖的话),故期初的“买入期货合约”在5月2日盈亏为(P2-P0)×M;没有卖出合约0;5月2日新发生的买入合约N手、单位成本P1,当日收盘时的结算价P2
商品期货当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量0]+∑[(当日结算价P2-买入成交价P1)×买入量N]+(上一交易日结算价P0-当日结算价P2)×(上一交易日卖出持仓量0-上一交易日买入持仓量M)=(P2-P1)×N+(P2-P0)×M
小结:截止5月2日收盘,共持有买入合约(M+N)手,单位成本P2,也可以理解成共持有卖出合约-(M+N)收入,卖价是P2。
5月3日签订卖出合约C手(假设C大于M+N)、成交价格P3,结算价格P4。
普通人的理解方式:C手中,有M+N手是平仓,这部分盈亏=(卖价P3-成本P2)×(M+N);剩余的C-M-N手是新开仓(卖出合约),这部分盈亏=(卖价P3-买价P4)×(C-M-N),买价就是当日收盘的结算价格P4。所以,当日盈亏=(P3-P2)×(M+N)+(P3-P4)×(C-M-N)。
利用公式解析:期初持有买入合约量M+N,即期初持有的净卖出合约量=(上一交易日卖出持仓量0-上一交易日买入持仓量M+N)=-(M+N),卖出价是上一交易日结算价P2,买入价是当日结算价P3;没有新发生买入合约0;新发生的卖出合约C手,卖出价P3,买入价是当日结算价P4
商品期货当日盈亏=∑[(卖出成交价P3-当日结算价P4)×卖出量C]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量0]+(上一交易日结算价P2-当日结算价P4)×(上一交易日卖出持仓量0-上一交易日买入持仓量M+N)=(P3-P4)×C+(P4-P2)×(M+N)
两种方式结果一样
普通人的理解方式当日盈亏=(P3-P2)×(M+N)+(P3-P4)×(C-M-N)
利用公式当日盈亏=(P3-P4)×C+(P4-P2)×(M+N)=(P3-P4)×{(M+N)+(C-M-N)}+(P4-P2)×(M+N)=(P3-P2)×(M+N)+(P3-P4)×(C-M-N)

tips:股指期货当日盈亏计算公式同理,仅多乘一个“合约乘数”,把股指期货交易中的点数换算成金额。
合约乘数:在股指期货交易中,合约的价值是以一定的货币金额与标的指数的乘积来表示。这一定的货币金额是由合约所固定的,称为合约乘数。
因为金额固定,所以期货市场只以该合约的标的指数的点数来报出它的价格。例如,合约乘数为250美元的某指数期货合约,若期货市场报出该市场指数为410点,则表示一张合约的价值为102500美元。而若该指数上涨了20点,则表示一张合约的价值增加了5000美元。
【规范定义】合约乘数是合约设计时交易所规定的,赋予每一指数点一个固定价值的金额。合约乘数决定了股指期货合约的规模,一个水平适度的合约规模有利于增强股指期货市场的流动性,并降低交易成本。一般来数,合约规模越大,中小投资者参与的能力就越小,每张合约潜在的风险就越大,合约交易的活跃性会降低。如果合约规模过小,则会加大交易成本,从而影响投资者利用股指期货交易避险的积极性。
在股指期货合约的各项条款中,合约乘数是其中的重要一条,它决定了股指期货合约的交易价值,其规定的合理与否直接关系到股指期货市场的流动性与早期的安全性。股指期货合约乘数设计须考虑的三个重要因素即流动性、安全性与成本比较优势,其设计的核心问题是在提高市场安全性与牺牲产品流行性两个目标间的权衡与均衡。如沪深300指数期货的合约乘数暂定为300元/点。假设沪深300指数现在是1350点,则一张沪深300指数期货合约的价值为1350点×300元/点=405000元。如果指数上涨了10点,则一张期货合约的价值增加了3000元。(摘自百度百科)

股指期货当日盈亏公式:如何利用股指期货获得稳定收益?

最近一段时间,鲤智汇收到了不少会员发来要求透视的对冲基金产品。这些产品的管理人有大有小,但有趣的是,销售方却清一色的都是原来主推“固定收益”产品的线下财富公司。

“春江水暖鸭先知”,线下财富公司的转变也从一个侧面反映了对冲型基金的热度增加。

关于对冲产品,我们在《对冲产品如何穿越牛熊》中已经有过系统介绍,今天我们来与大家聊聊对冲基金背后的“股指期货”,究竟是何方神圣?

割韭菜的镰刀?还是赚钱的利器?

前不久,有一则新闻刷屏金融圈,但在投资者眼里可能平平无奇。

2019年5月31日,中国金融期货交易所决定自2019年6月3日结算时起,对沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货的跨品种双向持仓,按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

这是股指期货在2015年后的第5次松绑,这次松绑后,股指期货的交易属性已经渐渐接近股灾前水平。正是这5次松绑,才让对冲基金们增加了迎接“春天”的可能性。



股指期货在普通投资者眼里是“神秘资金做空中国的工具”、“资本大鳄聚敛财富的无敌神器”……,但它其实就是一种金融工具而已。

英文中期货称为Futures(未来的复数),非常直白的告诉大家这是一个未来将要发生的交易。相信大家都曾经买过期房——房子还没盖好,开发商就拿出来卖,提前锁定一个未来的交易价格,这就是期货的一种。



而期货合约是什么呢?就是你出一个保证金,订立一个你未来打算花多少钱买某个东西的合约。

股指期货则就是约定在未来的某个时刻以定好的价格交易股票。

举个实际的例子:

沪深1909(IF1909)在6月10日的收盘价是3548,如果按此价格买入,意味着在9月第三周周五你就可以以3548的价格买入沪深300。
沪深300股指期货的合约乘数是300元,保证金是百分之10。实际中,以今日收盘价买入一手IF1909的价格就是3548*300*10%=10.644万元。
如果沪深300到9月第三周周五上涨至4000点,IF1909在套利作用下也趋近于4000点,该合约的盈利就是(4000-3548)*300=13.56万元。


看到这里,聪明的你会发现,只花了10.644万元,却赚了13.56万元,盈利达到127.4%。

为什么会有这么大的盈利空间呢?

这就是期货的一大特性——杠杆性。因为期货是保证金交易,意味着你付了10%的钱,赌着100%的生意。



这里我用了一个词——“赌”。

为什么会用这个词呢?因为本质上来说,股指期货不是投资。

因为期货是个零和交易,有人赚钱就肯定有人亏钱。

还是以刚才的例子来看,有人买了一手IF1909,就意味着一定有人卖了一手IF1909,合约不是凭空出来的,有人买就一定有人卖,有人赚就一定有人亏,且最后所有人赚的钱加起来一定等于所有人亏的钱(除去交易手续费因素)。

就像赌局,上桌的4个人有人赢肯定有人输,中间可能换了人,但牌局到最后赚的钱一定和输的钱一样多,这就是零合交易。



所以,它本质上是对赌股指未来走势的一个游戏,一个金融工具。

同时,因为期货的杠杆性、远期性,其又衍生出投机的属性以及套利的属性,市场上顶级聪明的参与者们变着花样的利用这些属性,从而产生了多种多样的玩法,也让普通投资者望而生畏。

怎么利用这种工具赚钱?

很多人听到股指期货都会想到“投机”,10倍杠杆,能让一天的收益或亏损都十分显著;T+0交易能让“赌输赢”一天无数次重复;买多、卖空,赌指数涨跌……听上去让人血脉贲张,十分刺激。

除了投机之外,股指期货还可以用来“稳健”投资:

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股指期货当日盈亏公式:股指期货-最新股指期货平今仓手续费和日内交易限制解读

中金所2018年12月2日发布了最新的股指期货平今仓手续费、日内开仓限制以及保证金调整的新闻,小编快马加鞭为大家整理了最新的股指期货政策调整的解读,主要分为日内平今仓手续费的变化、日内买卖开仓交易手数的变化以及调整后保证金的变化!

1、股指期货保证金的调整前后对比


2、股指期货日内开仓限制的调整前后对比


  之前是单个品种限制日内最大开仓为20手,现在最新限制为:单个合约50手!这个两者是有巨大区别的!


  之前股指期货以沪深300为例,无论你是做1902和是1903合约,这几个沪深300股指期货加起来你日内买卖开仓合计最多不得超过20手,再加上中证500和上证50都分别是20手,所以按照以前投资者可以最大开仓60手,也就是这3个股指期货品种分别为是20手!


  现在不一样了,现在限制的是单个合约,也就是沪深300股指期货1901合约日内买卖开仓合计我可以开50手,由于股指期货是当月、下月和随后两个季月的合约,所以目前沪深300为例,可以交易的合约有1902、1903、1906和1909,这4个合约我都可以在日内买卖开仓上做不超过50手,也就是单单沪深300这个一个品种我最大日内开仓可以做200手!!!

  那么加上剩余的两个品种,中证500和上证50,理论上股指期货所有可以交易的合约最大日内买卖开仓合计为600手。

3、股指期货平今仓手续费的调整前后对比



  温馨提示:股指期货是有报撤单手续费的,报单一次撤单一次都分别收费1块钱/手,无论是否成交!以上就是有关最新股指期货平今仓手续费和日内交易限制解读的解读,根据资金量的不同,不同程度的手续费优惠,最低至交易所加0.1。

IF股指期货日内波段: 9月23日-24日交易信号

清风日内波段交易系统:IF股指期货 ,9月23日-24日交易信号

9月23日 (0.2点 =60元 1点=300元 )

红框是盈利,绿框是亏损

共计交易:4笔 。对2笔. 错2笔.平0笔

合计盈亏:+ 28 点

一手盈亏:+ 28 点 = 28 * 300 =8400元

↓↓↓股指期货配资开户↓↓

1.5万可操作一手 ,文华交易

9月24日 ( 0.2点 =60元 1点=300元)

红框是盈利,绿框是亏损

展开剩余46%

共计交易:2笔 。对2笔. 错0笔.平0笔

合计盈亏:+ 33.8 点

一手盈亏:+ 33.8 点 = 33.8 * 300=10140元

清风期货工作室( 清风老师微信ID:m_f521 )

均线日内波段交易法 :原油,股指,恒指等等

原油期货日内波段操作,群带单指导

股指期货日内波段操作,群带单指导 。

商品期货中长线波段趋势浮盈加仓策略带单指导。

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